PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIEX с ARTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSIEX с ARTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSIEX (JPMorgan International Equity Fund) and ARTIX (Artisan International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VSIEX returned 8.68%/yr vs 9.74%/yr for ARTIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VSIEX charges 0.70%/yr vs 1.19%/yr for ARTIX.

Доходность

Сравнение доходности VSIEX и ARTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и Artisan International Fund (ARTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSIEX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у ARTIX с доходностью 13.19%. За последние 10 лет акции VSIEX уступали акциям ARTIX по среднегодовой доходности: 8.68% против 9.74% соответственно.

VSIEX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.25%
С начала года
7.79%
6 месяцев
9.09%
1 год
14.03%
3 года*
13.57%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.68%

ARTIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.34%
С начала года
13.19%
6 месяцев
16.65%
1 год
24.77%
3 года*
22.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSIEX и ARTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		7.79%25.90%1.41%17.89%-19.62%11.70%13.17%27.20%-17.84%29.72%
ARTIX
Artisan International Fund		13.19%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%7.58%29.16%-11.03%31.03%

Correlation

The correlation between VSIEX and ARTIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.89

Over the past year, the correlation between VSIEX and ARTIX has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Equity Fund

Artisan International Fund

Часто сравнивают с VSIEX:
VSIEX с VXUSVSIEX с ^GSPCVSIEX с CIGIXVSIEX с FAOAXVSIEX с FSGEXVSIEX с JLGMXVSIEX с JEMSX
Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с SPDWARTIX с VTARTIX с VYMIARTIX с FSPSX

Доходность на риск

VSIEX vs. ARTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIEX
Ранг доходности на риск VSIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIEX c ARTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и Artisan International Fund (ARTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIEXARTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.78

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.61

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.64

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

9.53

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIEX vs. ARTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIEX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа ARTIX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIEX и ARTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIEXARTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.78

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VSIEX и ARTIX

Максимальная просадка VSIEX за все время составила -60.80%, примерно равная максимальной просадке ARTIX в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIEX и ARTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSIEXARTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.80%

-61.18%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-9.78%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.60%

-13.39%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.19%

-33.88%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-33.88%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-5.51%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-16.09%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.70%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIEX и ARTIX

Текущая волатильность для JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) составляет 4.71%, в то время как у Artisan International Fund (ARTIX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что VSIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSIEXARTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.77%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

11.91%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

14.51%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.85%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

16.30%

+0.92%

Сравнение комиссий VSIEX и ARTIX

VSIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ARTIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIEX и ARTIX

Дивидендная доходность VSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности ARTIX в 19.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTIX
Artisan International Fund		19.90%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		5.95%6.41%3.06%2.23%2.66%6.74%1.17%3.13%3.69%1.63%1.78%1.94%

Часто задаваемые вопросы

VSIEX and ARTIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTIX has higher volatility (5.77%) compared to VSIEX (4.71%). In terms of maximum drawdown, VSIEX dropped -60.80% vs ARTIX's -61.18%.

ARTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSIEX и ARTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор