PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGAX с VPADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGAX с VPADX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) and VPADX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VSGAX is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while VPADX is a Asia Pacific Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSGAX returned 12.20%/yr vs 11.35%/yr for VPADX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSGAX charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VPADX.

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и VPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGAX показывает доходность 18.73%, что значительно ниже, чем у VPADX с доходностью 32.69%. За последние 10 лет акции VSGAX превзошли акции VPADX по среднегодовой доходности: 12.20% против 11.35% соответственно.

VSGAX

1 день
0.31%
1 месяц
3.10%
С начала года
18.73%
6 месяцев
15.71%
1 год
32.48%
3 года*
18.20%
5 лет*
5.11%
10 лет*
12.20%

VPADX

1 день
0.03%
1 месяц
7.11%
С начала года
32.69%
6 месяцев
32.92%
1 год
56.43%
3 года*
24.34%
5 лет*
11.27%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGAX и VPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		18.73%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		32.69%33.15%1.24%15.55%-15.24%1.46%16.56%17.57%-13.92%28.62%

Correlation

The correlation between VSGAX and VPADX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.68

The correlation between VSGAX and VPADX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSGAX и VPADX

Секторы
VSGAX
VPADX

Технологии

27.2%
22.6%

Промышленность

24.6%
20.5%

Здравоохранение

14.4%
5.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.6%

Финансовые услуги

5.4%
19.3%

Энергетика

4.4%
1.6%

Недвижимость

3.5%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.5%

Сырьевые материалы

2.7%
7.3%

Коммунальные услуги

1.3%
1.6%

Технологии

VSGAX
27.2%
VPADX
22.6%

Промышленность

VSGAX
24.6%
VPADX
20.5%

Здравоохранение

VSGAX
14.4%
VPADX
5.0%

Потребительский циклический сектор

VSGAX
7.9%
VPADX
9.6%

Финансовые услуги

VSGAX
5.4%
VPADX
19.3%

Энергетика

VSGAX
4.4%
VPADX
1.6%

Недвижимость

VSGAX
3.5%
VPADX
4.3%

Коммуникационные услуги

VSGAX
3.0%
VPADX
4.8%

Потребительский защитный сектор

VSGAX
2.7%
VPADX
3.5%

Сырьевые материалы

VSGAX
2.7%
VPADX
7.3%

Коммунальные услуги

VSGAX
1.3%
VPADX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOO
Часто сравнивают с VPADX:
VPADX с VPLVPADX с VTIAXVPADX с FPADXVPADX с PIDVPADX с VFIAXVPADX с SPYVPADX с VIHAX

Доходность на риск

VSGAX vs. VPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VPADX
Ранг доходности на риск VPADX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPADX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGAX c VPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSGAXVPADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.82

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.51

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

4.28

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

16.00

-5.00

VSGAX vs. VPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа VPADX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и VPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и VPADX

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки VPADX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и VPADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGAXVPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-55.28%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-13.41%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-16.37%

-11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-31.17%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-33.67%

-5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-11.73%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.58%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и VPADX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) составляет 6.93%, в то время как у Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGAXVPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

10.05%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

17.54%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

20.43%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

16.91%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

16.45%

+6.63%

Сравнение комиссий VSGAX и VPADX

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VPADX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и VPADX

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VPADX в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		2.51%3.99%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VSGAX and VPADX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPADX has higher volatility (10.05%) compared to VSGAX (6.93%). In terms of maximum drawdown, VSGAX dropped -38.70% vs VPADX's -55.28%.

VPADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGAX и VPADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор