PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGAX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGAX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGAX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.26%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VSGAX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VSGAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 10.45% против 21.35% соответственно.

VSGAX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.39%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
20.18%
3 года*
12.43%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.45%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VSGAX и VITAX

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSGAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGAXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.06

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.64

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.77

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

5.48

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGAX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGAXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.06

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.58

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.87

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Корреляция

Корреляция между VSGAX и VITAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и VITAX

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и VITAX

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGAXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-54.81%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-16.38%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-35.10%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-35.10%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-12.77%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-8.06%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

5.30%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и VITAX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGAXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

8.04%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

16.41%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

27.65%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

25.29%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

24.72%

-1.78%