Сравнение VSDM с TAXI
VSDM (Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF) and TAXI (Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. VSDM is actively managed, while TAXI is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSDM charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for TAXI.
Доходность
Сравнение доходности VSDM и TAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSDM показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у TAXI с доходностью 1.00%.
VSDM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSDM и TAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 1.29% | 1.71% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 1.00% | 3.35% |
Correlation
The correlation between VSDM and TAXI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSDM vs. TAXI — Ранг доходности на риск
VSDM
TAXI
Сравнение VSDM c TAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDM | TAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDM | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 2.95 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок VSDM и TAXI
Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки TAXI в -2.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и TAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSDM | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -2.23% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.74% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.46% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDM и TAXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSDM | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 1.90% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 1.90% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.95% | 1.90% | +0.05% |
Сравнение комиссий VSDM и TAXI
VSDM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии TAXI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDM и TAXI
Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности TAXI в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 2.00% | 0.85% | 0.00% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 3.10% | 3.06% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
VSDM and TAXI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for VSDM.
VSDM has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.00% for TAXI.
They also come from different issuers: Vanguard and Northern Trust. Their fees differ too: 0.12% for VSDM and 0.05% for TAXI.
Подберите оптимальное распределение для VSDM и TAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор