PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCVX с NSDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCVX с NSDVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VSCVX (Victory Integrity Small-Cap Value Fund) and NSDVX (North Star Dividend Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VSCVX returned 9.53%/yr vs 7.20%/yr for NSDVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VSCVX charges 1.45%/yr vs 1.37%/yr for NSDVX.

Доходность

Сравнение доходности VSCVX и NSDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Integrity Small-Cap Value Fund (VSCVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCVX показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у NSDVX с доходностью 15.70%. За последние 10 лет акции VSCVX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 9.53% против 7.20% соответственно.

VSCVX

1 день
0.97%
1 месяц
1.94%
С начала года
19.23%
6 месяцев
18.57%
1 год
39.13%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.20%
10 лет*
9.53%

NSDVX

1 день
2.05%
1 месяц
0.43%
С начала года
15.70%
6 месяцев
16.07%
1 год
22.01%
3 года*
12.03%
5 лет*
3.72%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCVX и NSDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCVX
Victory Integrity Small-Cap Value Fund		19.23%4.85%4.32%17.57%-8.14%32.74%0.85%22.62%-19.13%11.97%
NSDVX
North Star Dividend Fund		15.70%-1.31%9.25%8.06%-6.36%16.16%6.51%16.13%-12.35%8.27%

Correlation

The correlation between VSCVX and NSDVX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2013 г.

0.84

The correlation between VSCVX and NSDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Integrity Small-Cap Value Fund

North Star Dividend Fund

Часто сравнивают с VSCVX:
VSCVX с VVOAXVSCVX с VBVSCVX с AVALXVSCVX с CBYYXVSCVX с MMEYXVSCVX с SSCVXVSCVX с TSLTX
Часто сравнивают с NSDVX:
NSDVX с AVALXNSDVX с SSCVXNSDVX с QQQNSDVX с VOONSDVX с AXVIXNSDVX с PCFAXNSDVX с VSIAX

Доходность на риск

VSCVX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCVX
Ранг доходности на риск VSCVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NSDVX
Ранг доходности на риск NSDVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSDVX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSDVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSDVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSDVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSDVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCVX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Small-Cap Value Fund (VSCVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCVXNSDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.51

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.26

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.14

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

6.27

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCVX vs. NSDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCVX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа NSDVX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCVX и NSDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCVXNSDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.51

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.23

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VSCVX и NSDVX

Максимальная просадка VSCVX за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCVX и NSDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCVXNSDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.44%

-38.64%

-20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-10.48%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-16.41%

-12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-22.58%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.59%

-38.64%

-13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-6.54%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.58%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCVX и NSDVX

Victory Integrity Small-Cap Value Fund (VSCVX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что VSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCVXNSDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.16%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.70%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

14.89%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

16.10%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

17.70%

+8.38%

Сравнение комиссий VSCVX и NSDVX

VSCVX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии NSDVX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCVX и NSDVX

Дивидендная доходность VSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности NSDVX в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSDVX
North Star Dividend Fund		2.88%3.45%7.00%2.52%6.57%3.31%1.52%2.64%6.87%2.48%4.67%3.51%
VSCVX
Victory Integrity Small-Cap Value Fund		0.58%0.70%18.80%10.46%14.07%18.06%0.09%0.42%14.93%5.93%0.00%1.53%

Часто задаваемые вопросы

VSCVX and NSDVX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSCVX has higher volatility (4.76%) compared to NSDVX (4.16%). In terms of maximum drawdown, VSCVX dropped -59.44% vs NSDVX's -38.64%.

VSCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCVX и NSDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор