PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCSX с IDMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCSX с IDMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSCSX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) and IDMIX (iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, VSCSX returned 2.37%/yr vs 0.84%/yr for IDMIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VSCSX charges 0.07%/yr vs 0.70%/yr for IDMIX.

Доходность

Сравнение доходности VSCSX и IDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCSX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у IDMIX с доходностью -0.12%.

VSCSX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.29%
3 года*
5.63%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.72%

IDMIX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.27%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.31%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCSX и IDMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.61%6.75%5.36%6.11%-5.72%-0.43%5.06%6.85%0.74%
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund		-0.12%7.58%2.41%5.96%-9.71%-1.54%5.52%11.26%-0.17%

Correlation

The correlation between VSCSX and IDMIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.82

The correlation between VSCSX and IDMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VSBSXVSCSX с PIMIXVSCSX с VBIRXVSCSX с VUSBVSCSX с VWEAXVSCSX с VBTLXVSCSX с VUBFX
Часто сравнивают с IDMIX:
IDMIX с BNDIDMIX с LKFIXIDMIX с MIFIXIDMIX с MAHIXIDMIX с PRPIXIDMIX с ISHIXIDMIX с FIIFX

Доходность на риск

VSCSX vs. IDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IDMIX
Ранг доходности на риск IDMIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCSX c IDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCSXIDMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.61

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.57

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.31

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.95

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

7.40

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCSX vs. IDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCSX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа IDMIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCSX и IDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCSXIDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.61

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.22

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.64

+0.72

Просадки

Сравнение просадок VSCSX и IDMIX

Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки IDMIX в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и IDMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCSXIDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.36%

-14.19%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-2.38%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-3.81%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.36%

-14.19%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.58%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-3.76%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.63%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCSX и IDMIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) составляет 0.56%, в то время как у iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCSXIDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.12%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

2.23%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

2.89%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

3.87%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

4.08%

-1.71%

Сравнение комиссий VSCSX и IDMIX

VSCSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IDMIX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCSX и IDMIX

Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности IDMIX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund		4.25%4.53%2.90%2.42%0.51%1.25%2.43%2.96%0.94%0.00%0.00%0.00%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.42%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%

Часто задаваемые вопросы

VSCSX and IDMIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMIX has higher volatility (1.12%) compared to VSCSX (0.56%). In terms of maximum drawdown, VSCSX dropped -9.36% vs IDMIX's -14.19%.

VSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCSX и IDMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор