PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCPX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCPX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCPX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCPX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.90%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%16.27%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VSCPX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VSCPX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 10.51% против 21.35% соответственно.

VSCPX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
19.31%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.51%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VSCPX и VITAX

VSCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VSCPX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCPX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCPXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.06

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.64

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.77

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

5.48

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCPX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCPX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCPX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCPXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.06

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.58

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.09

Корреляция

Корреляция между VSCPX и VITAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCPX и VITAX

Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VSCPX и VITAX

Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCPXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.81%

-54.81%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-16.38%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-35.10%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-35.10%

-6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-12.77%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-8.06%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

5.30%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCPX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) составляет 6.81%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCPXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

8.04%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

16.41%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

27.65%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

25.29%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

24.72%

-3.17%