PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCOX с RYWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCOX с RYWCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VSCOX (JPMorgan Small Cap Blend Fund) and RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VSCOX returned 13.05%/yr vs 7.18%/yr for RYWCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VSCOX charges 1.24%/yr vs 2.26%/yr for RYWCX.

Доходность

Сравнение доходности VSCOX и RYWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCOX показывает доходность 16.38%, что значительно ниже, чем у RYWCX с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции VSCOX превзошли акции RYWCX по среднегодовой доходности: 13.05% против 7.18% соответственно.

VSCOX

1 день
1.10%
1 месяц
2.23%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.43%
1 год
27.45%
3 года*
13.69%
5 лет*
4.52%
10 лет*
13.05%

RYWCX

1 день
1.71%
1 месяц
-0.10%
С начала года
19.04%
6 месяцев
17.79%
1 год
29.96%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.71%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCOX и RYWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		16.38%2.93%10.28%15.15%-19.02%14.03%24.71%30.18%-3.27%41.64%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		19.04%7.76%7.20%17.03%-30.33%16.37%15.23%11.58%-9.55%15.23%

Correlation

The correlation between VSCOX and RYWCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.94

The correlation between VSCOX and RYWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Blend Fund

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с VSCOX:
VSCOX с XSVMVSCOX с VSMAXVSCOX с JLGMXVSCOX с NEAGXVSCOX с VISGXVSCOX с OIEJXVSCOX с NEAIX
Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с ETEGXRYWCX с WMKSXRYWCX с WRGCXRYWCX с JMIGXRYWCX с ANOIXRYWCX с JSCGXRYWCX с DSCGX

Доходность на риск

VSCOX vs. RYWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCOX
Ранг доходности на риск VSCOX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCOX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCOX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCOX c RYWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCOXRYWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.66

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.48

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.58

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

11.69

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCOX vs. RYWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCOX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYWCX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCOX и RYWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCOXRYWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.12

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.29

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.27

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VSCOX и RYWCX

Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, примерно равная максимальной просадке RYWCX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и RYWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCOXRYWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-60.64%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-8.49%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.08%

-26.39%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-40.28%

+10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-54.65%

+16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.10%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-13.45%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.60%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCOX и RYWCX

JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) имеют волатильность 4.79% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCOXRYWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.69%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

13.36%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

18.34%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

22.87%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

24.72%

-2.43%

Сравнение комиссий VSCOX и RYWCX

VSCOX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии RYWCX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCOX и RYWCX

Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%0.00%0.00%
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		4.87%5.67%0.93%0.27%2.31%7.53%1.91%3.20%38.00%11.76%17.41%16.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VSCOX and RYWCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSCOX has higher volatility (4.79%) compared to RYWCX (4.69%). In terms of maximum drawdown, VSCOX dropped -59.58% vs RYWCX's -60.64%.

RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCOX и RYWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор