Сравнение VSCO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoria's Secret & Co. (VSCO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между VSCO и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VSCO и ^GSPC
Основные характеристики
VSCO:
-0.04
^GSPC:
-0.17
VSCO:
0.42
^GSPC:
-0.11
VSCO:
1.05
^GSPC:
0.98
VSCO:
-0.03
^GSPC:
-0.15
VSCO:
-0.10
^GSPC:
-0.79
VSCO:
24.94%
^GSPC:
3.36%
VSCO:
65.47%
^GSPC:
15.95%
VSCO:
-80.87%
^GSPC:
-56.78%
VSCO:
-77.33%
^GSPC:
-17.42%
Доходность по периодам
С начала года, VSCO показывает доходность -59.08%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.
VSCO
-59.08%
-23.68%
-30.19%
-5.89%
N/A
N/A
^GSPC
-13.73%
-13.15%
-11.77%
-1.42%
15.35%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSCO и ^GSPC
VSCO
^GSPC
Сравнение VSCO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoria's Secret & Co. (VSCO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VSCO и ^GSPC
Максимальная просадка VSCO за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCO и ^GSPC
Victoria's Secret & Co. (VSCO) имеет более высокую волатильность в 37.20% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что VSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.