PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoria's Secret & Co. (VSCO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности VSCO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoria's Secret & Co. (VSCO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCO и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
VSCO
Victoria's Secret & Co.		-12.65%30.78%56.07%-25.82%-35.58%30.68%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%9.35%

Доходность по периодам

С начала года, VSCO показывает доходность -12.65%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

VSCO

1 день
2.07%
1 месяц
-22.65%
С начала года
-12.65%
6 месяцев
61.23%
1 год
157.59%
3 года*
11.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoria's Secret & Co.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с VSCO:
VSCO с KOSSVSCO с VOOVSCO с MMMVSCO с GMEVSCO с SPYVSCO с RICKVSCO с GDE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

VSCO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCO
Ранг доходности на риск VSCO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoria's Secret & Co. (VSCO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

0.92

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.41

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

1.41

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

6.61

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCO на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.92

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.46

-0.42

Корреляция

Корреляция между VSCO и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок VSCO и ^GSPC

Максимальная просадка VSCO за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.87%

-56.78%

-24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.55%

-12.14%

-23.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.71%

-5.78%

-30.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.02%

-10.75%

-43.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

2.60%

+10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCO и ^GSPC

Victoria's Secret & Co. (VSCO) имеет более высокую волатильность в 22.97% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что VSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.97%

5.37%

+17.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.67%

9.55%

+35.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.21%

18.33%

+50.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.51%

16.90%

+47.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.51%

18.05%

+46.46%