PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoria's Secret & Co. (VSCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoria's Secret & Co. (VSCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCO и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
VSCO
Victoria's Secret & Co.		-12.65%30.78%56.07%-25.82%-35.58%30.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%10.03%

Доходность по периодам

С начала года, VSCO показывает доходность -12.65%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

VSCO

1 день
2.07%
1 месяц
-22.65%
С начала года
-12.65%
6 месяцев
61.23%
1 год
157.59%
3 года*
11.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoria's Secret & Co.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VSCO:
VSCO с KOSSVSCO с MMMVSCO с ^GSPCVSCO с GMEVSCO с SPYVSCO с RICKVSCO с GDE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VSCO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCO
Ранг доходности на риск VSCO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoria's Secret & Co. (VSCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.01

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.53

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

1.55

+2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

7.31

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCO на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.01

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.83

-0.80

Корреляция

Корреляция между VSCO и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCO и VOO

VSCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCO
Victoria's Secret & Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VSCO и VOO

Максимальная просадка VSCO за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.87%

-33.99%

-46.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.55%

-11.98%

-23.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.71%

-5.55%

-31.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.02%

-3.72%

-50.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

2.55%

+10.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCO и VOO

Victoria's Secret & Co. (VSCO) имеет более высокую волатильность в 22.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.97%

5.34%

+17.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.67%

9.47%

+35.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.21%

18.11%

+51.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.51%

16.82%

+47.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.51%

17.99%

+46.52%