PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBSX с XTLH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBSX с XTLH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO).

VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г.. XTLH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VSBSX и XTLH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSBSX и XTLH.TO

2026 (YTD)202520242023
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		0.29%5.08%4.39%4.44%
XTLH.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-1.58%7.52%-16.70%4.24%
Разные валюты инструментов

VSBSX торгуется в USD, в то время как XTLH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XTLH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VSBSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у XTLH.TO с доходностью -1.58%.

VSBSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.68%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.84%
10 лет*
1.74%

XTLH.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-0.16%
3 года*
-4.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX
Часто сравнивают с XTLH.TO:
XTLH.TO с XTLT.TOXTLH.TO с TLTXTLH.TO с TLHXTLH.TO с XIG.TOXTLH.TO с TSLAXTLH.TO с XBB.TOXTLH.TO с ZTL.NEO

Сравнение комиссий VSBSX и XTLH.TO

VSBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XTLH.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XTLH.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSBSX vs. XTLH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XTLH.TO
Ранг доходности на риск XTLH.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTLH.TO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTLH.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTLH.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTLH.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTLH.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBSX c XTLH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBSXXTLH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

-0.01

+2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.12

0.07

+4.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.01

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.52

0.18

+4.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.41

0.44

+16.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBSX vs. XTLH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBSX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа XTLH.TO равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBSX и XTLH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBSXXTLH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

-0.01

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

-0.17

+1.24

Корреляция

Корреляция между VSBSX и XTLH.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBSX и XTLH.TO

Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности XTLH.TO в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.57%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%
XTLH.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.53%4.42%4.32%2.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSBSX и XTLH.TO

Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки XTLH.TO в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и XTLH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSBSXXTLH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-22.72%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-9.30%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-14.28%

+13.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-12.01%

+11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

4.67%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBSX и XTLH.TO

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) составляет 0.53%, в то время как у iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTLH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSBSXXTLH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

3.89%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

7.25%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

12.71%

-11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

16.22%

-14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

16.22%

-14.69%