PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBSX с SCPZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSBSX с SCPZX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VSBSX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares) and SCPZX (Carillon Reams Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - VSBSX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while SCPZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, VSBSX returned 1.75%/yr vs 2.86%/yr for SCPZX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSBSX charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for SCPZX.

Доходность

Сравнение доходности VSBSX и SCPZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSBSX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у SCPZX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции VSBSX уступали акциям SCPZX по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.86% соответственно.

VSBSX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.35%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.87%
10 лет*
1.75%

SCPZX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.75%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.84%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSBSX и SCPZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		0.51%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%0.35%
SCPZX
Carillon Reams Core Plus Bond Fund		0.75%8.68%1.34%6.27%-11.79%-1.96%16.56%8.30%0.76%3.51%

Correlation

The correlation between VSBSX and SCPZX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.68

The correlation between VSBSX and SCPZX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Carillon Reams Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX
Часто сравнивают с SCPZX:
SCPZX с VBTIXSCPZX с VWEHXSCPZX с HRCVXSCPZX с HRSCXSCPZX с BERCXSCPZX с CWSGXSCPZX с HAGAX

Доходность на риск

VSBSX vs. SCPZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SCPZX
Ранг доходности на риск SCPZX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCPZX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCPZX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCPZX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCPZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCPZX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBSX c SCPZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBSXSCPZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.39

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
2.05

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.24

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

1.95

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

6.44

+9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBSX vs. SCPZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBSX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа SCPZX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBSX и SCPZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBSXSCPZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.39

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.13

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.51

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.34

+0.73

Просадки

Сравнение просадок VSBSX и SCPZX

Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки SCPZX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и SCPZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSBSXSCPZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-28.85%

+23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-2.91%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.84%

-7.72%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-17.39%

+11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

-18.38%

+12.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.38%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-3.75%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.88%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBSX и SCPZX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) составляет 0.36%, в то время как у Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSBSXSCPZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

1.52%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

3.01%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

4.11%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

6.56%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.54%

5.60%

-4.06%

Сравнение комиссий VSBSX и SCPZX

VSBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SCPZX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBSX и SCPZX

Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности SCPZX в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCPZX
Carillon Reams Core Plus Bond Fund		4.24%4.35%4.70%4.31%3.06%1.27%5.79%4.47%2.26%1.76%3.92%2.89%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.84%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%

Часто задаваемые вопросы

VSBSX and SCPZX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCPZX has higher volatility (1.52%) compared to VSBSX (0.36%). In terms of maximum drawdown, VSBSX dropped -5.77% vs SCPZX's -28.85%.

VSBSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSBSX и SCPZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор