PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBIX с PFIA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBIX с PFIA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO).

VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VSBIX и PFIA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSBIX и PFIA.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		0.28%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%1.02%
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		-1.28%10.52%-0.79%9.72%-9.88%3.93%11.46%3.97%
Разные валюты инструментов

VSBIX торгуется в USD, в то время как PFIA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFIA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VSBIX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у PFIA.TO с доходностью -1.28%.

VSBIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.69%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.76%

PFIA.TO

1 день
0.11%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.09%
1 год
7.05%
3 года*
5.35%
5 лет*
1.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund

Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с VFV.TO
Часто сравнивают с PFIA.TO:
PFIA.TO с PMIF.TOPFIA.TO с PFMN.TOPFIA.TO с CASH.TOPFIA.TO с XBAL.TOPFIA.TO с VDY.TOPFIA.TO с BSVPFIA.TO с XBB.TO

Сравнение комиссий VSBIX и PFIA.TO

VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSBIX vs. PFIA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PFIA.TO
Ранг доходности на риск PFIA.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIA.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIA.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIA.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIA.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIA.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBIX c PFIA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBIXPFIA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.27

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.33

2.02

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.23

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.70

2.05

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.02

6.94

+11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBIX vs. PFIA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBIX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа PFIA.TO равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBIX и PFIA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBIXPFIA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.27

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.18

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.39

+0.69

Корреляция

Корреляция между VSBIX и PFIA.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBIX и PFIA.TO

Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности PFIA.TO в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.59%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		4.22%3.96%3.68%5.64%4.69%4.25%6.03%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSBIX и PFIA.TO

Максимальная просадка VSBIX за все время составила -5.74%, что меньше максимальной просадки PFIA.TO в -24.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и PFIA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSBIXPFIA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.74%

-17.12%

+11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-1.17%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.74%

-6.46%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.98%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-1.14%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.36%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBIX и PFIA.TO

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.51%, в то время как у Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSBIXPFIA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

1.45%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

3.55%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

5.61%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

7.74%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

9.85%

-8.32%