Сравнение VSBIX с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSBIX или VFV.TO.
Основные характеристики
| VSBIX | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.34% | 31.87% |
| Дох-ть за 1 год | 5.18% | 38.69% |
| Дох-ть за 3 года | 0.93% | 13.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.10% | 16.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.16% | 15.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 3.54 |
| Коэф-т Сортино | 4.49 | 4.91 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 5.22 |
| Коэф-т Мартина | 16.33 | 25.42 |
| Индекс Язвы | 0.32% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 1.87% | 11.22% |
| Макс. просадка | -6.49% | -27.43% |
| Текущая просадка | -0.91% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VSBIX и VFV.TO составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VSBIX и VFV.TO
С начала года, VSBIX показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 31.87%. За последние 10 лет акции VSBIX уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 1.16% против 15.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBIX и VFV.TO
VSBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSBIX c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBIX и VFV.TO
Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VFV.TO в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 4.14% | 3.31% | 1.14% | 0.35% | 1.14% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.85% | 0.70% | 0.44% | 0.29% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок VSBIX и VFV.TO
Максимальная просадка VSBIX за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSBIX и VFV.TO
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.32%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.