PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBIX с OGVCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBIX с OGVCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX).

VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. OGVCX управляется JPMorgan.

Доходность

Сравнение доходности VSBIX и OGVCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSBIX и OGVCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		0.28%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%
OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C		-0.42%5.99%0.61%3.50%-12.55%-3.00%5.95%5.76%-0.05%1.45%

Доходность по периодам

С начала года, VSBIX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у OGVCX с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции VSBIX превзошли акции OGVCX по среднегодовой доходности: 1.76% против 0.37% соответственно.

VSBIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.69%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.76%

OGVCX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.24%
1 год
2.68%
3 года*
2.31%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
0.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

JPMorgan Government Bond Fund Class C

Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с VFV.TO
Часто сравнивают с OGVCX:
OGVCX с BNDOGVCX с QQQOGVCX с FEUGXOGVCX с MDSIXOGVCX с DFFGXOGVCX с GSGOXOGVCX с RFBAX

Сравнение комиссий VSBIX и OGVCX

VSBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии OGVCX в 1.39%.

OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSBIX vs. OGVCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
OGVCX
Ранг доходности на риск OGVCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGVCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGVCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGVCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGVCX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGVCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBIX c OGVCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBIXOGVCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

0.70

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.33

1.01

+3.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.12

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.70

1.13

+3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.02

3.09

+14.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBIX vs. OGVCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBIX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа OGVCX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBIX и OGVCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBIXOGVCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.70

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

-0.14

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.08

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.55

+0.53

Корреляция

Корреляция между VSBIX и OGVCX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBIX и OGVCX

Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности OGVCX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.59%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%
OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C		2.34%2.24%2.10%1.82%1.21%0.58%0.95%1.49%1.57%1.54%1.76%2.90%

Просадки

Сравнение просадок VSBIX и OGVCX

Максимальная просадка VSBIX за все время составила -5.74%, что меньше максимальной просадки OGVCX в -19.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и OGVCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSBIXOGVCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.74%

-19.66%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-2.74%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.74%

-18.01%

+12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.74%

-19.66%

+13.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-7.87%

+7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-3.51%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

1.01%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBIX и OGVCX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.51%, в то время как у JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGVCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSBIXOGVCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

1.42%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

2.56%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

4.17%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

5.56%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

4.57%

-3.04%