PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSB.TO с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSB.TO с SCHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).

VSB.TO и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Government Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSB.TO и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSB.TO и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		0.26%3.66%5.54%4.92%-3.93%-1.15%5.29%3.06%1.67%-0.36%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		1.53%0.65%12.56%2.01%2.98%-1.54%1.36%-1.62%9.97%-6.06%
Разные валюты инструментов

VSB.TO торгуется в CAD, в то время как SCHO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VSB.TO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции VSB.TO уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.92% против 2.39% соответственно.

VSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.14%
3 года*
4.21%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.92%

SCHO

1 день
-0.12%
1 месяц
1.31%
С начала года
1.53%
6 месяцев
0.98%
1 год
0.74%
3 года*
4.97%
5 лет*
3.89%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Short Term Bond

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с VSB.TO:
VSB.TO с XSB.TOVSB.TO с VAB.TOVSB.TO с VBAL.TOVSB.TO с ZCS.TOVSB.TO с XBB.TOVSB.TO с VSC.TOVSB.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с SHVSCHO с BSVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с USFR

Сравнение комиссий VSB.TO и SCHO

VSB.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

VSB.TO vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSB.TO
Ранг доходности на риск VSB.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSB.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSB.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSB.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSB.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSB.TO c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSB.TOSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.14

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.22

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.05

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

0.11

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSB.TO vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSB.TO на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SCHO равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSB.TO и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSB.TOSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.14

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.46

+0.17

Корреляция

Корреляция между VSB.TO и SCHO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSB.TO и SCHO

Дивидендная доходность VSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности SCHO в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		3.03%3.04%3.04%2.66%2.24%2.02%2.24%2.31%2.29%2.34%2.45%2.38%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок VSB.TO и SCHO

Максимальная просадка VSB.TO за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки SCHO в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSB.TO и SCHO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSB.TOSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-5.69%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-0.86%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.88%

-5.69%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.38%

-5.69%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.43%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.61%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.22%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VSB.TO и SCHO

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) составляет 0.94%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что VSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSB.TOSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.38%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

3.48%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

5.30%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

6.36%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

6.87%

-3.39%