PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSB.TO с XSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSB.TO с XSB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO).

VSB.TO и XSB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Government Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. XSB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSB.TO и XSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSB.TO и XSB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		0.26%3.66%5.54%4.92%-3.93%-1.15%5.29%3.06%1.67%-0.36%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		0.21%3.70%5.87%4.67%-4.04%-1.11%5.20%3.20%1.60%0.13%

Доходность по периодам

С начала года, VSB.TO показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у XSB.TO с доходностью 0.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSB.TO имеют среднегодовую доходность 1.92%, а акции XSB.TO немного впереди с 1.93%.

VSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.14%
3 года*
4.21%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.92%

XSB.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.50%
1 год
2.14%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Short Term Bond

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с VSB.TO:
VSB.TO с VAB.TOVSB.TO с VBAL.TOVSB.TO с ZCS.TOVSB.TO с XBB.TOVSB.TO с VSC.TOVSB.TO с XEQT.TOVSB.TO с XSAB.TO
Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TOXSB.TO с VSBIX

Сравнение комиссий VSB.TO и XSB.TO

VSB.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Доходность на риск

VSB.TO vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSB.TO
Ранг доходности на риск VSB.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSB.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSB.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSB.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSB.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSB.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSB.TOXSB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.51

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.55

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

6.19

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSB.TO vs. XSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSB.TO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSB.TO равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSB.TO и XSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSB.TOXSB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.10

-0.47

Корреляция

Корреляция между VSB.TO и XSB.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSB.TO и XSB.TO

Дивидендная доходность VSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности XSB.TO в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		3.03%3.04%3.04%2.66%2.24%2.02%2.24%2.31%2.29%2.34%2.45%2.38%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.14%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Просадки

Сравнение просадок VSB.TO и XSB.TO

Максимальная просадка VSB.TO за все время составила -8.38%, примерно равная максимальной просадке XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSB.TO и XSB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSB.TOXSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-8.65%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-1.47%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.88%

-6.99%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.38%

-8.65%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.92%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.83%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.37%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VSB.TO и XSB.TO

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) составляет 0.94%, в то время как у iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что VSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSB.TOXSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.06%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

1.42%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

1.95%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

2.69%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

3.38%

+0.10%