PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSB.TO с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSB.TO с JPST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSB.TO (Vanguard Canadian Short Term Bond) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - VSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Government Bond Index, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. VSB.TO is passively managed, while JPST is actively managed. Over the past 5 years, VSB.TO returned 2.02%/yr vs 6.59%/yr for JPST. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VSB.TO charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for JPST.

Доходность

Сравнение доходности VSB.TO и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VSB.TO торгуется в CAD, в то время как JPST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VSB.TO показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 2.78%.

VSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.97%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.81%
3 года*
4.66%
5 лет*
2.02%
10 лет*
1.94%

JPST

1 день
0.08%
1 месяц
2.42%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.35%
1 год
6.00%
3 года*
6.35%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSB.TO и JPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		0.97%3.66%5.54%4.92%-3.93%-1.15%5.29%3.06%1.67%-1.39%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		2.78%0.17%14.65%2.81%8.35%-0.79%0.45%-1.74%10.90%-5.95%

Correlation

The correlation between VSB.TO and JPST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2017 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Short Term Bond

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с VSB.TO:
VSB.TO с XSB.TOVSB.TO с VAB.TOVSB.TO с CASH.TOVSB.TO с ZCS.TOVSB.TO с VBAL.TOVSB.TO с XBB.TOVSB.TO с VSC.TO
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

VSB.TO vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSB.TO
Ранг доходности на риск VSB.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSB.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSB.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSB.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSB.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSB.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSB.TO c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSB.TOJPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.32

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.82

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.66

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

4.54

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSB.TO vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSB.TO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPST равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSB.TO и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSB.TOJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.32

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.05

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VSB.TO и JPST

Максимальная просадка VSB.TO за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки JPST в -13.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSB.TO и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSB.TOJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-13.58%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-3.64%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.43%

-5.13%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.88%

-5.13%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-3.63%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.32%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VSB.TO и JPST

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) составляет 0.70%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что VSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSB.TOJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.77%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

3.46%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

4.58%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

6.31%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

6.61%

-3.13%

Сравнение комиссий VSB.TO и JPST

VSB.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSB.TO и JPST

Дивидендная доходность VSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности JPST в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		3.00%3.04%3.04%2.66%2.24%2.02%2.24%2.31%2.29%2.34%2.45%2.38%

Часто задаваемые вопросы

VSB.TO and JPST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VSB.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VSB.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JPST.

VSB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while JPST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for VSB.TO and 0.18% for JPST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSB.TO и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор