PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSB.TO с JPST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSB.TO с JPST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).

VSB.TO и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Government Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VSB.TO и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSB.TO и JPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		0.26%3.66%5.54%4.92%-3.93%-1.15%5.29%3.06%1.67%-1.39%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		2.07%0.17%14.65%2.81%8.35%-0.79%0.45%-1.74%10.90%-5.95%
Разные валюты инструментов

VSB.TO торгуется в CAD, в то время как JPST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VSB.TO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 2.07%.

VSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.14%
3 года*
4.21%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.92%

JPST

1 день
0.00%
1 месяц
1.77%
С начала года
2.07%
6 месяцев
1.63%
1 год
1.50%
3 года*
6.13%
5 лет*
5.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Short Term Bond

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с VSB.TO:
VSB.TO с XSB.TOVSB.TO с VAB.TOVSB.TO с VBAL.TOVSB.TO с ZCS.TOVSB.TO с XBB.TOVSB.TO с VSC.TOVSB.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с JMSTJPST с VCSHJPST с GSY

Сравнение комиссий VSB.TO и JPST

VSB.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond

Доходность на риск

VSB.TO vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSB.TO
Ранг доходности на риск VSB.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSB.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSB.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSB.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSB.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSB.TO c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSB.TOJPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.29

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.41

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.05

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.22

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

0.43

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSB.TO vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSB.TO на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа JPST равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSB.TO и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSB.TOJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.29

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.13

Корреляция

Корреляция между VSB.TO и JPST составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSB.TO и JPST

Дивидендная доходность VSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности JPST в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		3.03%3.04%3.04%2.66%2.24%2.02%2.24%2.31%2.29%2.34%2.45%2.38%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.34%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSB.TO и JPST

Максимальная просадка VSB.TO за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки JPST в -13.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSB.TO и JPST.

Загрузка...

Показатели просадок

VSB.TOJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-3.28%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-0.30%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.88%

-0.79%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.08%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.05%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VSB.TO и JPST

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) составляет 0.94%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что VSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSB.TOJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.41%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

3.44%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

5.29%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

6.37%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

6.66%

-3.18%