PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSB.TO с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSB.TO с JPST

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VSB.TO (Vanguard Canadian Short Term Bond) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - VSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Government Bond Index, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. VSB.TO is passively managed, while JPST is actively managed. Over the past 5 years, VSB.TO returned 2.15%/yr vs 6.70%/yr for JPST. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VSB.TO charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for JPST.

Доходность

Сравнение доходности VSB.TO и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VSB.TO торгуется в CAD, в то время как JPST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VSB.TO показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 5.63%.

VSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.07%
3 года*
4.87%
5 лет*
2.15%
10 лет*
1.96%

JPST

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.79%
1 год
8.07%
3 года*
7.94%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSB.TO и JPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		1.32%3.66%5.54%4.92%-3.93%-1.15%5.29%3.06%1.67%-1.27%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		5.63%0.20%14.52%2.63%7.55%0.06%-0.25%-0.92%10.83%-6.72%

Correlation

The correlation between VSB.TO and JPST is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2017 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Short Term Bond

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с VSB.TO:
VSB.TO с XSB.TOVSB.TO с VAB.TOVSB.TO с CASH.TOVSB.TO с ZCS.TOVSB.TO с VBAL.TOVSB.TO с XBB.TOVSB.TO с VSC.TO
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с SGOVJPST с VGSHJPST с NEARJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

VSB.TO vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSB.TO
Ранг доходности на риск VSB.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSB.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSB.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSB.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSB.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSB.TO c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSB.TOJPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.81

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.56

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.24

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

6.04

+1.14

VSB.TO vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSB.TO на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPST равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSB.TO и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSB.TO и JPST

Максимальная просадка VSB.TO за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки JPST в -13.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSB.TO и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSB.TOJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-13.32%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-3.62%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.43%

-6.14%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.88%

-6.14%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-3.70%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.34%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VSB.TO и JPST

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) составляет 0.59%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что VSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSB.TOJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.07%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

3.27%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

4.47%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

6.29%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

6.55%

-3.07%

Сравнение комиссий VSB.TO и JPST

VSB.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSB.TO и JPST

Дивидендная доходность VSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности JPST в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.25%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		2.99%3.04%3.04%2.66%2.24%2.02%2.24%2.31%2.29%2.34%2.45%2.38%

Часто задаваемые вопросы

VSB.TO and JPST have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VSB.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VSB.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JPST.

VSB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while JPST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for VSB.TO and 0.18% for JPST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSB.TO и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор