PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRVIX с TMMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRVIX с TMMAX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

VRVIX (Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares) and TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VRVIX returned 11.50%/yr vs 9.77%/yr for TMMAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VRVIX charges 0.07%/yr vs 1.00%/yr for TMMAX.

Доходность

Сравнение доходности VRVIX и TMMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRVIX показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у TMMAX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции VRVIX превзошли акции TMMAX по среднегодовой доходности: 11.50% против 9.77% соответственно.

VRVIX

1 день
0.76%
1 месяц
2.83%
С начала года
16.03%
6 месяцев
16.27%
1 год
30.04%
3 года*
17.79%
5 лет*
11.58%
10 лет*
11.50%

TMMAX

1 день
-0.78%
1 месяц
-3.10%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.86%
1 год
8.49%
3 года*
11.24%
5 лет*
9.55%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRVIX и TMMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		16.03%15.31%14.32%11.41%-7.64%25.09%2.75%26.49%-8.30%13.58%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		2.14%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%15.19%

Correlation

The correlation between VRVIX and TMMAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.87

The correlation between VRVIX and TMMAX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с VRVIX:
VRVIX с VFFSXVRVIX с VRGWXVRVIX с VINIXVRVIX с USMVVRVIX с DFUSXVRVIX с VONGVRVIX с SPYV
Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с RIDAXTMMAX с HDCTXTMMAX с TWEIXTMMAX с HFLGXTMMAX с ACIIXTMMAX с FLCOX

Доходность на риск

VRVIX vs. TMMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRVIX
Ранг доходности на риск VRVIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRVIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRVIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRVIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRVIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRVIX c TMMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRVIXTMMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.04

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
1.52

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.18

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

1.50

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.60

5.16

+13.44

VRVIX vs. TMMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRVIX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа TMMAX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRVIX и TMMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRVIX и TMMAX

Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки TMMAX в -41.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и TMMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRVIXTMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-41.50%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-5.78%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-23.00%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-23.00%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-33.41%

-4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-8.90%

+8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-5.57%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.67%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VRVIX и TMMAX

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что VRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRVIXTMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.58%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

6.10%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

8.34%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

19.07%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

17.81%

-0.44%

Сравнение комиссий VRVIX и TMMAX

VRVIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TMMAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRVIX и TMMAX

Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности TMMAX в 24.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		24.76%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		1.63%1.41%1.98%2.10%2.24%1.69%2.25%2.30%2.60%2.21%2.43%2.42%

Часто задаваемые вопросы

VRVIX and TMMAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRVIX has higher volatility (4.01%) compared to TMMAX (2.58%). In terms of maximum drawdown, VRVIX dropped -38.29% vs TMMAX's -41.50%.

VRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRVIX и TMMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор