Сравнение VRTX с ENGI.PA
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and ENGI.PA (ENGIE SA) are both stocks. VRTX operates in Biotechnology (Healthcare), while ENGI.PA operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, VRTX returned 17.15%/yr vs 14.45%/yr for ENGI.PA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и ENGI.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VRTX торгуется в USD, в то время как ENGI.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGI.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у ENGI.PA с доходностью 26.99%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции ENGI.PA по среднегодовой доходности: 17.15% против 14.45% соответственно.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
ENGI.PA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 26.99%
- 6 месяцев
- 31.21%
- 1 год
- 45.56%
- 3 года*
- 37.58%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение доходности по годам VRTX и ENGI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
ENGI.PA ENGIE SA | 26.99% | 80.31% | -1.09% | 34.91% | 4.06% | 0.90% | -5.36% | 15.85% | -12.11% | 43.57% |
Correlation
The correlation between VRTX and ENGI.PA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. ENGI.PA — Ранг доходности на риск
VRTX
ENGI.PA
Сравнение VRTX c ENGI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и ENGIE SA (ENGI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | ENGI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.38 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.22 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 8.05 | -8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и ENGI.PA
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки ENGI.PA в -72.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и ENGI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -72.82% | -18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -14.40% | -9.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -17.91% | -11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -34.17% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -47.76% | +6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -4.05% | -9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -46.20% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 5.79% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и ENGI.PA
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с ENGIE SA (ENGI.PA) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что VRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.33% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 17.99% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 21.95% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 23.90% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 25.09% | +7.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и ENGI.PA
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENGI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGI.PA ENGIE SA | 4.91% | 6.60% | 9.34% | 8.79% | 6.35% | 4.07% | 0.00% | 2.57% | 5.75% | 5.93% | 8.25% | 6.12% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и ENGI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и ENGIE SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRTX and ENGI.PA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и ENGI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор