PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGI.PA с OTTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENGI.PA с OTTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENGI.PA (ENGIE SA) and OTTR (Otter Tail Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, ENGI.PA returned 14.00%/yr vs 13.89%/yr for OTTR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENGI.PA и OTTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ENGIE SA (ENGI.PA) и Otter Tail Corporation (OTTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGI.PA торгуется в EUR, в то время как OTTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OTTR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGI.PA показывает доходность 24.69%, что значительно выше, чем у OTTR с доходностью 9.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENGI.PA имеют среднегодовую доходность 14.00%, а акции OTTR немного отстают с 13.89%.

ENGI.PA

1 день
-0.89%
1 месяц
-4.08%
С начала года
24.69%
6 месяцев
28.95%
1 год
47.57%
3 года*
33.20%
5 лет*
26.17%
10 лет*
14.00%

OTTR

1 день
0.68%
1 месяц
-1.28%
С начала года
9.65%
6 месяцев
6.35%
1 год
13.82%
3 года*
5.65%
5 лет*
16.02%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGI.PA и OTTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENGI.PA
ENGIE SA		24.69%58.95%5.45%30.78%10.66%8.31%-13.06%21.70%-7.82%25.74%
OTTR
Otter Tail Corporation		9.65%-1.01%-5.34%43.65%-10.38%85.77%-21.15%8.64%20.44%-1.38%

Correlation

The correlation between ENGI.PA and OTTR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.18

The correlation between ENGI.PA and OTTR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ENGIE SA

Otter Tail Corporation

Часто сравнивают с ENGI.PA:
ENGI.PA с HSBK.LENGI.PA с IBE.MCENGI.PA с TTEENGI.PA с TTE.LENGI.PA с NEEENGI.PA с TSMENGI.PA с SPY
Часто сравнивают с OTTR:
OTTR с ALEOTTR с PEGOTTR с XELOTTR с POROTTR с MGEEOTTR с CVXOTTR с PCG

Доходность на риск

ENGI.PA vs. OTTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGI.PA
Ранг доходности на риск ENGI.PA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGI.PA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGI.PA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGI.PA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGI.PA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGI.PA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OTTR
Ранг доходности на риск OTTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTTR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGI.PA c OTTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENGIE SA (ENGI.PA) и Otter Tail Corporation (OTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGI.PAOTTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.62

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.03

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.13

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

1.16

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

3.16

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGI.PA vs. OTTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGI.PA на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа OTTR равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGI.PA и OTTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGI.PAOTTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.62

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.58

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.32

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ENGI.PA и OTTR

Максимальная просадка ENGI.PA за все время составила -58.20%, примерно равная максимальной просадке OTTR в -57.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGI.PA и OTTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGI.PAOTTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.20%

-57.40%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-11.98%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-28.07%

+11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.67%

-35.02%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

-42.94%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-15.42%

+10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.04%

-18.10%

-10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

4.38%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGI.PA и OTTR

Текущая волатильность для ENGIE SA (ENGI.PA) составляет 5.64%, в то время как у Otter Tail Corporation (OTTR) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что ENGI.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGI.PAOTTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.94%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

15.86%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

22.31%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

27.98%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

30.38%

-7.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGI.PA и OTTR

Дивидендная доходность ENGI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности OTTR в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGI.PA
ENGIE SA		5.08%6.60%9.34%8.80%6.35%4.07%0.00%5.21%5.75%5.93%8.25%6.13%
OTTR
Otter Tail Corporation		2.55%2.60%2.53%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.06%4.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENGI.PA и OTTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ENGIE SA и Otter Tail Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ENGI.PA значения в EUR, OTTR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ENGI.PA and OTTR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGI.PA и OTTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор