Сравнение VRTX с CSPX.L
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) is a stock, while CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VRTX returned 17.15%/yr vs 15.24%/yr for CSPX.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и CSPX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции CSPX.L по среднегодовой доходности: 17.15% против 15.24% соответственно.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
CSPX.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.24%
Сравнение доходности по годам VRTX и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.40% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -5.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between VRTX and CSPX.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
VRTX
CSPX.L
Сравнение VRTX c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.98 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 12.45 | -12.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и CSPX.L
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -33.90% | -57.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -8.17% | -15.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -18.50% | -10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -24.39% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -33.90% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -2.27% | -11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -3.72% | -34.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 1.96% | +9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и CSPX.L
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 4.01% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 9.03% | +11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 12.04% | +22.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 16.03% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 16.22% | +16.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и CSPX.L
Ни VRTX, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VRTX and CSPX.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор