Сравнение CSPX.L с VWRL.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS).
CSPX.L и VWRL.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.L и VWRL.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSPX.L и VWRL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -4.10% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -5.46% | 21.60% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -1.47% | 22.96% | 17.81% | 21.80% | -18.84% | 19.77% | 15.72% | 25.27% | -9.12% | 24.36% |
Разные валюты инструментов
CSPX.L торгуется в USD, в то время как VWRL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.L показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у VWRL.AS с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции CSPX.L превзошли акции VWRL.AS по среднегодовой доходности: 13.90% против 11.58% соответственно.
CSPX.L
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.90%
VWRL.AS
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSPX.L и VWRL.AS
CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRL.AS в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CSPX.L vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск
CSPX.L
VWRL.AS
Сравнение CSPX.L c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPX.L | VWRL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.88 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 3.64 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | 16.31 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPX.L | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.33 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.62 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.64 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CSPX.L и VWRL.AS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.L и VWRL.AS
CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.40% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок CSPX.L и VWRL.AS
Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке VWRL.AS в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и VWRL.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSPX.L | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -33.27% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -13.16% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -21.00% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -33.27% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -3.97% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -4.43% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.62% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.L и VWRL.AS
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 4.90%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSPX.L | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.18% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 9.03% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 16.34% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 15.24% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 15.67% | +0.48% |