Сравнение VRTX с 1CS.MI
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and 1CS.MI (AXA SA) are both stocks. VRTX operates in Biotechnology (Healthcare), while 1CS.MI operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, VRTX returned 17.15%/yr vs 13.41%/yr for 1CS.MI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и 1CS.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VRTX торгуется в USD, в то время как 1CS.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1CS.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у 1CS.MI с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции 1CS.MI по среднегодовой доходности: 17.15% против 13.41% соответственно.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
1CS.MI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам VRTX и 1CS.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
1CS.MI AXA SA | -0.20% | 43.45% | 16.04% | 22.75% | 0.59% | 31.05% | -2.29% | 39.46% | -23.86% | 23.74% |
Correlation
The correlation between VRTX and 1CS.MI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. 1CS.MI — Ранг доходности на риск
VRTX
1CS.MI
Сравнение VRTX c 1CS.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и AXA SA (1CS.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | 1CS.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.01 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.02 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и 1CS.MI
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки 1CS.MI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и 1CS.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | 1CS.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -82.88% | -8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -14.08% | -9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -16.43% | -12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -32.77% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -55.61% | +14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -4.06% | -9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -25.07% | -12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 7.52% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и 1CS.MI
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с AXA SA (1CS.MI) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что VRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1CS.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | 1CS.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.08% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 20.44% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 26.45% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 26.46% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 28.99% | +3.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и 1CS.MI
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 1CS.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CS.MI AXA SA | 5.91% | 5.22% | 5.80% | 5.77% | 5.85% | 5.43% | 10.97% | 5.32% | 6.72% | 4.68% | 4.60% | 3.74% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и 1CS.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и AXA SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRTX and 1CS.MI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и 1CS.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор