Сравнение 1CS.MI с AVGO
1CS.MI (AXA SA) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. 1CS.MI operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, 1CS.MI returned 15.82%/yr vs 40.18%/yr for AVGO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1CS.MI и AVGO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1CS.MI торгуется в EUR, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1CS.MI показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции 1CS.MI уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 15.82% против 40.18% соответственно.
1CS.MI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.96%
- 6 месяцев
- 20.54%
- С начала года
- 14.84%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 15.82%
- Всё время*
- 7.18%
AVGO
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -7.54%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- 62.12%
- 5 лет*
- 55.05%
- 10 лет*
- 40.18%
- Всё время*
- 42.49%
Сравнение доходности по годам 1CS.MI и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CS.MI AXA SA | 14.84% | 27.07% | 23.19% | 18.89% | 6.46% | 42.27% | -18.81% | 42.47% | -20.11% | 8.41% |
AVGO Broadcom Inc. | 12.85% | 32.76% | 124.39% | 98.06% | -7.89% | 68.19% | 32.94% | 31.97% | 6.98% | 29.97% |
Correlation
The correlation between 1CS.MI and AVGO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.19 |
The correlation between 1CS.MI and AVGO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1CS.MI vs. AVGO — Ранг доходности на риск
1CS.MI
AVGO
Сравнение 1CS.MI c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (1CS.MI) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 1CS.MI | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 2.71 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 1CS.MI и AVGO
Максимальная просадка 1CS.MI за все время составила -81.48%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1CS.MI и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1CS.MI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.48% | -48.52% | -32.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -27.21% | +13.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -43.57% | +30.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -43.57% | +18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.02% | -48.52% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.87% | +19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.24% | -7.81% | -14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 13.65% | -6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1CS.MI и AVGO
Текущая волатильность для AXA SA (1CS.MI) составляет 3.58%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 13.49%. Это указывает на то, что 1CS.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1CS.MI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 13.49% | -9.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 33.62% | -14.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 47.03% | -21.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 43.54% | -19.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 39.83% | -13.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 1CS.MI и AVGO
Дивидендная доходность 1CS.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности AVGO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CS.MI AXA SA | 5.19% | 5.22% | 5.80% | 5.78% | 5.85% | 5.43% | 3.71% | 5.32% | 6.72% | 4.68% | 4.60% | 3.74% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 1CS.MI и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXA SA и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
1CS.MI and AVGO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1CS.MI и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор