Сравнение VRTVX с RSPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Victory RS Partners Fund (RSPFX).
VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г.. RSPFX управляется Victory. Фонд был запущен 12 июл. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTVX и RSPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTVX и RSPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
RSPFX Victory RS Partners Fund | 4.84% | 2.50% | 14.86% | 15.80% | -4.55% | 29.45% | 0.45% | 30.76% | -12.30% | 14.24% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRTVX показывает доходность 4.95%, а RSPFX немного ниже – 4.84%. За последние 10 лет акции VRTVX уступали акциям RSPFX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.97% соответственно.
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
RSPFX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTVX и RSPFX
VRTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RSPFX в 1.45%.
Доходность на риск
VRTVX vs. RSPFX — Ранг доходности на риск
VRTVX
RSPFX
Сравнение VRTVX c RSPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Victory RS Partners Fund (RSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTVX | RSPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.64 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.03 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.96 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 3.25 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTVX | RSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.64 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VRTVX и RSPFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTVX и RSPFX
Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности RSPFX в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
RSPFX Victory RS Partners Fund | 5.20% | 5.45% | 5.79% | 5.66% | 8.92% | 16.56% | 1.52% | 9.92% | 24.51% | 23.61% | 5.62% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок VRTVX и RSPFX
Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, что меньше максимальной просадки RSPFX в -59.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и RSPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTVX | RSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.98% | -59.26% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -13.08% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -26.89% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -42.91% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -7.98% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -10.73% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.88% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTVX и RSPFX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Victory RS Partners Fund (RSPFX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что VRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTVX | RSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.04% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 11.13% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 19.41% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.68% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 22.05% | +1.65% |