Сравнение VRTVX с PRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).
VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTVX и PRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTVX и PRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 3.80% | 21.38% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTVX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у PRVIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции VRTVX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 9.58% против 11.04% соответственно.
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
PRVIX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTVX и PRVIX
VRTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PRVIX в 0.66%.
Доходность на риск
VRTVX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск
VRTVX
PRVIX
Сравнение VRTVX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTVX | PRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.28 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.06 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 8.59 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTVX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.52 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VRTVX и PRVIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTVX и PRVIX
Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности PRVIX в 22.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.27% | 23.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
Просадки
Сравнение просадок VRTVX и PRVIX
Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и PRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTVX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.98% | -40.95% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -14.06% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -28.00% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -40.95% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -5.60% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -8.44% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.67% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTVX и PRVIX
Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) составляет 6.36%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что VRTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTVX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.73% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 16.15% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 23.96% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 20.47% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 21.30% | +2.40% |