PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VRTL с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTL с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - VRTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. VRTL is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, VRTL returned 223.72% vs 347.48% for KORU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VRTL charges 1.50%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности VRTL и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTL показывает доходность 136.37%, что значительно выше, чем у KORU с доходностью 105.44%.

VRTL

1 день
-7.20%
1 месяц
-10.39%
6 месяцев
111.36%
С начала года
136.37%
1 год
223.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTL и KORU

2026 (YTD)2025
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		136.37%110.50%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%300.16%

Correlation

The correlation between VRTL and KORU is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.48

The correlation between VRTL and KORU has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VRTL и KORU

Секторы
VRTL
KORU

Промышленность

66.7%
15.2%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

-

7.4%

Здравоохранение

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Промышленность

VRTL
66.7%
KORU
15.2%

Сырьевые материалы

VRTL

-

KORU
1.4%

Коммуникационные услуги

VRTL

-

KORU
2.1%

Потребительский циклический сектор

VRTL

-

KORU
5.5%

Потребительский защитный сектор

VRTL

-

KORU
1.3%

Энергетика

VRTL

-

KORU
0.9%

Финансовые услуги

VRTL

-

KORU
7.4%

Здравоохранение

VRTL

-

KORU
2.5%

Недвижимость

VRTL

-

KORU

-

Технологии

VRTL

-

KORU
63.4%

Коммунальные услуги

VRTL

-

KORU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с TEMTVRTL с ROBNVRTL с EDZVRTL с MVLLVRTL с XXXXVRTL с RBLUVRTL с TSDD
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

VRTL vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTL c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRTLKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.31

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.63

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

4.97

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

14.03

-3.95

VRTL vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTL на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KORU равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTL и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRTL и KORU

Максимальная просадка VRTL за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTLKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-95.79%

+35.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.45%

-70.51%

+23.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-73.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.73%

-70.51%

+24.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-57.39%

+40.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.32%

24.92%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTL и KORU

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) составляет 49.35%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что VRTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTLKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.35%

70.60%

-21.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

95.48%

147.53%

-52.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.17%

151.62%

-28.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.51%

94.03%

+33.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.51%

84.35%

+43.16%

Сравнение комиссий VRTL и KORU

VRTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTL и KORU

VRTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRTL and KORU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to VRTL (49.35%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -60.58% vs KORU's -95.79%.

On 1-year performance, KORU leads with 347.48% vs 223.72% for VRTL. On fees, KORU is cheaper at 1.32% per year. On volatility, VRTL has been the lower-risk option at 49.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KORU has performed better with a 347.48% return vs 223.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KORU is cheaper with a 1.32% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.

KORU has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for VRTL.

VRTL is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for VRTL and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTL и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор