Сравнение VRTL с DOGG
VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both exchange-traded funds - VRTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, VRTL returned 223.72% vs 20.53% for DOGG. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. VRTL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for DOGG.
Доходность
Сравнение доходности VRTL и DOGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTL показывает доходность 136.37%, что значительно выше, чем у DOGG с доходностью 10.97%.
VRTL
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- -10.39%
- 6 месяцев
- 111.36%
- С начала года
- 136.37%
- 1 год
- 223.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOGG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRTL и DOGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 136.37% | 110.50% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 10.97% | 8.21% |
Correlation
The correlation between VRTL and DOGG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTL vs. DOGG — Ранг доходности на риск
VRTL
DOGG
Сравнение VRTL c DOGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTL | DOGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 2.49 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 5.29 | +4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTL и DOGG
Максимальная просадка VRTL за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и DOGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTL | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -11.19% | -49.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.45% | -8.29% | -39.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.73% | -2.46% | -43.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -3.27% | -13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.32% | 3.89% | +18.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTL и DOGG
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) имеет более высокую волатильность в 49.35% по сравнению с FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что VRTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTL | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.35% | 4.87% | +44.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.48% | 9.14% | +86.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.17% | 11.28% | +111.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.51% | 13.05% | +114.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.51% | 13.05% | +114.46% |
Сравнение комиссий VRTL и DOGG
VRTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTL и DOGG
VRTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.52% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRTL and DOGG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTL has higher volatility (49.35%) compared to DOGG (4.87%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -60.58% vs DOGG's -11.19%.
On 1-year performance, VRTL leads with 223.72% vs 20.53% for DOGG. On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DOGG has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 223.72% return vs 20.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
DOGG has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 0.00% for VRTL.
VRTL is categorized as Leveraged Equities, while DOGG is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and FT Vest. Their fees differ too: 1.50% for VRTL and 0.75% for DOGG.
DOGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTL и DOGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор