PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTGX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRTGX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VRTGX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRTGX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, VRTGX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции VRTGX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 9.83% против 21.00% соответственно.

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VTIVRTGX с SLYG
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий VRTGX и KSOAX

VRTGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRTGX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTGX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTGXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.32

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.64

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.41

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

0.67

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTGX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTGX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTGX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTGXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.32

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.57

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.82

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между VRTGX и KSOAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTGX и KSOAX

Дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRTGX и KSOAX

Максимальная просадка VRTGX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTGX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTGXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-70.21%

+28.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-24.40%

+9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-33.28%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

-47.11%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-10.22%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-15.88%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

14.91%

-10.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTGX и KSOAX

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что VRTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTGXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

7.98%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

19.42%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

28.84%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

27.74%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

25.84%

-1.39%