Сравнение VRTGX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTGX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTGX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTGX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции VRTGX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 9.83% против 8.12% соответственно.
VRTGX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 9.83%
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTGX и ETEGX
VRTGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
VRTGX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
VRTGX
ETEGX
Сравнение VRTGX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTGX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.23 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | -0.20 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.31 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | -0.75 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.23 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.27 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VRTGX и ETEGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTGX и ETEGX
Дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности ETEGX в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.73% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок VRTGX и ETEGX
Максимальная просадка VRTGX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTGX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -67.58% | +25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -13.05% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.48% | -24.30% | -16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.97% | -36.66% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -13.88% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -22.84% | +12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 5.47% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTGX и ETEGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VRTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 5.34% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 11.16% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 19.73% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 18.76% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 19.82% | +4.63% |