PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTGX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRTGX с CTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VRTGX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRTGX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%10.27%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.55%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, VRTGX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 0.55%.

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%

CTSIX

1 день
5.59%
1 месяц
-7.48%
С начала года
0.55%
6 месяцев
3.66%
1 год
43.97%
3 года*
23.09%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VTIVRTGX с SLYG
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий VRTGX и CTSIX

VRTGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.

CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRTGX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTGX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTGXCTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.48

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.07

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.65

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

13.94

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTGX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTGX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTGX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTGXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.48

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.13

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.04

Корреляция

Корреляция между VRTGX и CTSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTGX и CTSIX

Дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRTGX и CTSIX

Максимальная просадка VRTGX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTGX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTGXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-50.83%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-12.38%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-50.60%

+10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-7.48%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-21.12%

+10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.24%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTGX и CTSIX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) составляет 8.82%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что VRTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTGXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

13.35%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

21.82%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

29.67%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

27.87%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

29.76%

-5.31%