PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRT с RHM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRT с RHM.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VRT (Vertiv Holdings Co.) and RHM.DE (Rheinmetall AG) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VRT in Electrical Equipment & Parts, RHM.DE in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, VRT returned 63.29%/yr vs 70.12%/yr for RHM.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRT и RHM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertiv Holdings Co. (VRT) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VRT торгуется в USD, в то время как RHM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RHM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VRT показывает доходность 86.99%, что значительно выше, чем у RHM.DE с доходностью -23.20%.

VRT

1 день
1.68%
1 месяц
-19.50%
С начала года
86.99%
6 месяцев
87.85%
1 год
173.26%
3 года*
138.33%
5 лет*
63.29%
10 лет*
—

RHM.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
4.53%
С начала года
-23.20%
6 месяцев
-25.88%
1 год
-32.09%
3 года*
74.89%
5 лет*
70.12%
10 лет*
38.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRT и RHM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VRT
Vertiv Holdings Co.		86.99%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%1.03%
RHM.DE
Rheinmetall AG		-23.20%188.18%104.13%61.77%115.57%-9.52%-3.88%32.69%-26.71%

Correlation

The correlation between VRT and RHM.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г.

0.11

The correlation between VRT and RHM.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertiv Holdings Co.

Rheinmetall AG

Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP
Часто сравнивают с RHM.DE:
RHM.DE с RNMBYRHM.DE с SAABYRHM.DE с NVDARHM.DE с HAG.DERHM.DE с LOM.DERHM.DE с RYCEYRHM.DE с KBGGY

Доходность на риск

VRT vs. RHM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RHM.DE
Ранг доходности на риск RHM.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHM.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHM.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHM.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHM.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHM.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRT c RHM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRTRHM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
-0.67

+3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
-0.75

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.91

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.55

-0.70

+7.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

-1.51

+19.31

VRT vs. RHM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRT на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа RHM.DE равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRT и RHM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRT и RHM.DE

Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки RHM.DE в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и RHM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTRHM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.24%

-78.19%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.32%

-43.61%

+18.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-43.61%

-17.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.24%

-43.61%

-27.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.50%

-39.60%

+20.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.23%

-23.94%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

20.10%

-10.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VRT и RHM.DE

Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Rheinmetall AG (RHM.DE) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RHM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTRHM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.12%

11.77%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.82%

34.25%

+11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.29%

45.54%

+12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.88%

42.88%

+19.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.61%

38.75%

+15.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRT и RHM.DE

Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности RHM.DE в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RHM.DE
Rheinmetall AG		0.95%0.52%0.93%1.50%1.77%2.41%2.77%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.07%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRT и RHM.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Rheinmetall AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VRT значения в USD, RHM.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

VRT and RHM.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRT и RHM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор