PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRSAX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRSAX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

VRSAX управляется Voya. Фонд был запущен 20 дек. 2015 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VRSAX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRSAX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRSAX
Voya Target Retirement 2060 Fund		-1.68%20.81%15.53%20.65%-18.89%19.32%17.84%25.19%-9.34%20.26%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, VRSAX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

VRSAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.17%
1 год
19.75%
3 года*
15.73%
5 лет*
8.51%
10 лет*
10.79%

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2060 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с VRSAX:
VRSAX с VOOVRSAX с VTIVRSAX с AAPLVRSAX с VTTSXVRSAX с IEOSXVRSAX с LEXCXVRSAX с PLWIX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий VRSAX и PDDDX

VRSAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
VRSAX
Voya Target Retirement 2060 Fund

Доходность на риск

VRSAX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSAX
Ранг доходности на риск VRSAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSAX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRSAXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.03

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.83

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

8.88

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRSAX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSAX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSAX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRSAXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.78

-0.12

Корреляция

Корреляция между VRSAX и PDDDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSAX и PDDDX

Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.18%, что больше доходности PDDDX в 4.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VRSAX
Voya Target Retirement 2060 Fund		15.18%14.93%1.88%1.86%7.73%21.57%2.26%5.70%9.82%6.15%1.57%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRSAX и PDDDX

Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRSAXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-18.88%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-5.29%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-16.64%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-2.60%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-3.06%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.09%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSAX и PDDDX

Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что VRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRSAXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

2.43%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

3.72%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

6.65%

+10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

13.75%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

11.45%

+4.89%