Сравнение VRIF.TO с ZCON.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO).
VRIF.TO и ZCON.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIF.TO и ZCON.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIF.TO и ZCON.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 0.63% | 10.58% | 8.44% | 8.97% | -11.50% | 7.44% | 5.55% |
ZCON.TO BMO Conservative ETF | 0.31% | 9.31% | 11.51% | 9.89% | -11.00% | 6.06% | 3.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VRIF.TO показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у ZCON.TO с доходностью 0.31%.
VRIF.TO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
ZCON.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIF.TO и ZCON.TO
VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ZCON.TO в 0.15%.
Доходность на риск
VRIF.TO vs. ZCON.TO — Ранг доходности на риск
VRIF.TO
ZCON.TO
Сравнение VRIF.TO c ZCON.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIF.TO | ZCON.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.14 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.59 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.56 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 6.04 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIF.TO | ZCON.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.14 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.73 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VRIF.TO и ZCON.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIF.TO и ZCON.TO
Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности ZCON.TO в 2.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.80% | 3.77% | 3.96% | 4.33% | 4.72% | 3.86% | 1.27% | 0.00% |
ZCON.TO BMO Conservative ETF | 2.16% | 2.36% | 2.49% | 2.71% | 2.89% | 2.50% | 2.59% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок VRIF.TO и ZCON.TO
Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки ZCON.TO в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и ZCON.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIF.TO | ZCON.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -17.22% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -5.76% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -15.88% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -2.93% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.26% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.49% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIF.TO и ZCON.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO) имеют волатильность 3.04% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIF.TO | ZCON.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.02% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 4.68% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 7.64% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 7.17% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 8.02% | -1.79% |