Сравнение VRIF.TO с ZAG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).
VRIF.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIF.TO и ZAG.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIF.TO и ZAG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 0.63% | 10.58% | 8.44% | 8.97% | -11.50% | 7.44% | 5.55% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 0.04% | 2.25% | 4.48% | 6.41% | -11.60% | -2.60% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VRIF.TO показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью 0.04%.
VRIF.TO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
ZAG.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 0.56%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIF.TO и ZAG.TO
VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.
Доходность на риск
VRIF.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск
VRIF.TO
ZAG.TO
Сравнение VRIF.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIF.TO | ZAG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.12 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 0.19 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.02 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.30 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 0.60 | +7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIF.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.12 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.09 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.44 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между VRIF.TO и ZAG.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIF.TO и ZAG.TO
Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности ZAG.TO в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.80% | 3.77% | 3.96% | 4.33% | 4.72% | 3.86% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.48% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок VRIF.TO и ZAG.TO
Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и ZAG.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIF.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -18.03% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -2.84% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -15.77% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -2.71% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.56% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.41% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIF.TO и ZAG.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIF.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 1.90% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 2.96% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 4.65% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 6.53% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 7.09% | -0.86% |