Сравнение VRIF.TO с VIDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO).
VRIF.TO и VIDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. VIDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 21 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIF.TO и VIDY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIF.TO и VIDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 0.63% | 10.58% | 8.44% | 8.97% | -11.50% | 7.44% | 5.55% |
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 6.94% | 34.37% | 13.41% | 15.46% | 1.54% | 14.21% | 9.73% |
Доходность по периодам
С начала года, VRIF.TO показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у VIDY.TO с доходностью 6.94%.
VRIF.TO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
VIDY.TO
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIF.TO и VIDY.TO
VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VIDY.TO в 0.31%.
Доходность на риск
VRIF.TO vs. VIDY.TO — Ранг доходности на риск
VRIF.TO
VIDY.TO
Сравнение VRIF.TO c VIDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIF.TO | VIDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.77 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.35 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.32 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 9.51 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIF.TO | VIDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.77 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.15 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.71 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VRIF.TO и VIDY.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIF.TO и VIDY.TO
Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VIDY.TO в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.80% | 3.77% | 3.96% | 4.33% | 4.72% | 3.86% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 2.55% | 2.80% | 3.59% | 3.89% | 4.37% | 3.28% | 3.34% | 3.36% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок VRIF.TO и VIDY.TO
Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки VIDY.TO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и VIDY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIF.TO | VIDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -31.99% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -11.73% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -19.02% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -5.39% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -4.28% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.89% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIF.TO и VIDY.TO
Текущая волатильность для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIF.TO | VIDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 6.86% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 9.96% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 15.84% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 13.28% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 16.47% | -10.24% |