Сравнение VRIF.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
VRIF.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIF.TO и VFV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIF.TO и VFV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 0.63% | 10.58% | 8.44% | 8.97% | -11.50% | 7.44% | 5.55% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | -3.12% | 12.18% | 35.23% | 23.23% | -12.58% | 27.51% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VRIF.TO показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -3.12%.
VRIF.TO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
VFV.TO
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIF.TO и VFV.TO
VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.
Доходность на риск
VRIF.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
VRIF.TO
VFV.TO
Сравнение VRIF.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIF.TO | VFV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.75 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.13 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.19 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 4.51 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIF.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.75 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.93 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.07 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VRIF.TO и VFV.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIF.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.80% | 3.77% | 3.96% | 4.33% | 4.72% | 3.86% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.96% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок VRIF.TO и VFV.TO
Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и VFV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIF.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -27.43% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -12.52% | +7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -22.19% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -6.10% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.39% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 3.29% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIF.TO и VFV.TO
Текущая волатильность для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIF.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 5.12% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 9.27% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 18.28% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 14.92% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 16.57% | -10.34% |