Сравнение VRIF.TO с VCNS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO).
VRIF.TO и VCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIF.TO и VCNS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIF.TO и VCNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 0.63% | 10.58% | 8.44% | 8.97% | -11.50% | 7.44% | 5.55% |
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 0.22% | 8.13% | 9.74% | 10.32% | -11.72% | 5.79% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VRIF.TO показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у VCNS.TO с доходностью 0.22%.
VRIF.TO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
VCNS.TO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIF.TO и VCNS.TO
VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VCNS.TO в 0.25%.
Доходность на риск
VRIF.TO vs. VCNS.TO — Ранг доходности на риск
VRIF.TO
VCNS.TO
Сравнение VRIF.TO c VCNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIF.TO | VCNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.04 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.42 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.50 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 5.47 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIF.TO | VCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.04 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.25 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между VRIF.TO и VCNS.TO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIF.TO и VCNS.TO
Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VCNS.TO в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.80% | 3.77% | 3.96% | 4.33% | 4.72% | 3.86% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 2.54% | 2.54% | 2.58% | 2.57% | 2.28% | 2.09% | 1.88% | 2.28% | 75.90% |
Просадки
Сравнение просадок VRIF.TO и VCNS.TO
Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки VCNS.TO в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и VCNS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIF.TO | VCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -18.04% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -5.38% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -15.73% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -3.20% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.09% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.48% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIF.TO и VCNS.TO
Текущая волатильность для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIF.TO | VCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.29% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 4.90% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 7.42% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 6.73% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 92.46% | -86.23% |