Сравнение VRE.TO с VCB.TO
VRE.TO (Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF) and VCB.TO (Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - VRE.TO is a REIT fund tracking the FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx, while VCB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VRE.TO returned 1.59%/yr vs 2.33%/yr for VCB.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. VRE.TO charges 0.30%/yr vs 0.17%/yr for VCB.TO.
Доходность
Сравнение доходности VRE.TO и VCB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRE.TO показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у VCB.TO с доходностью 1.66%.
VRE.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 4.52%
VCB.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRE.TO и VCB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE.TO Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF | 1.12% | 3.98% | 7.36% | 9.25% | -22.67% | 35.57% | -12.27% | 21.14% | 1.86% | 8.21% |
VCB.TO Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF | 1.66% | 4.46% | 6.63% | 7.98% | -8.96% | -1.55% | 8.11% | 6.20% | 0.28% | 1.75% |
Correlation
The correlation between VRE.TO and VCB.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г. | 0.21 |
Over the past year, VRE.TO and VCB.TO have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRE.TO vs. VCB.TO — Ранг доходности на риск
VRE.TO
VCB.TO
Сравнение VRE.TO c VCB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRE.TO | VCB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.66 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 5.26 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRE.TO | VCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.20 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.48 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.50 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VRE.TO и VCB.TO
Максимальная просадка VRE.TO за все время составила -48.06%, что больше максимальной просадки VCB.TO в -13.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRE.TO и VCB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRE.TO | VCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.06% | -13.99% | -34.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -2.45% | -12.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | -3.22% | -15.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.87% | -13.17% | -16.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | 0.00% | -8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -2.86% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 0.78% | +6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRE.TO и VCB.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что VRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRE.TO | VCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 1.25% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 2.64% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 3.42% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 4.88% | +11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 5.51% | +12.00% |
Сравнение комиссий VRE.TO и VCB.TO
VRE.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VCB.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRE.TO и VCB.TO
Дивидендная доходность VRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VCB.TO в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCB.TO Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.86% | 3.88% | 3.74% | 3.41% | 3.21% | 2.69% | 2.75% | 2.82% | 2.85% | 2.51% | 0.00% | 0.00% |
VRE.TO Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF | 2.81% | 2.85% | 2.96% | 2.64% | 4.73% | 2.73% | 3.72% | 5.15% | 3.82% | 3.72% | 4.10% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
VRE.TO and VCB.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for VRE.TO.
VRE.TO is categorized as REIT, while VCB.TO is Corporate Bonds. VRE.TO tracks FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx, while VCB.TO tracks Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index. Their fees differ too: 0.30% for VRE.TO and 0.17% for VCB.TO.
Подберите оптимальное распределение для VRE.TO и VCB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор