PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRAI с AVRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRAI с AVRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).

VRAI и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VRAI и AVRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRAI и AVRE

2026 (YTD)20252024202320222021
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		16.21%6.67%2.66%6.12%-9.96%8.17%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		1.92%8.34%0.54%9.10%-23.70%13.16%

Доходность по периодам

С начала года, VRAI показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у AVRE с доходностью 1.92%.

VRAI

1 день
-1.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
16.21%
6 месяцев
13.87%
1 год
18.27%
3 года*
10.03%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—

AVRE

1 день
0.70%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.57%
3 года*
6.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Real Asset Income ETF

Avantis Real Estate ETF

Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с VOOVRAI с AMLPVRAI с USRT
Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с AYEP.DE

Сравнение комиссий VRAI и AVRE

VRAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.

VRAI
Virtus Real Asset Income ETF
AVRE
Avantis Real Estate ETF

Доходность на риск

VRAI vs. AVRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRAI c AVRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRAIAVREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.46

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.72

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.65

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

2.51

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRAI vs. AVRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRAI на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа AVRE равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRAI и AVRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRAIAVREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.46

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.06

+0.20

Корреляция

Корреляция между VRAI и AVRE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRAI и AVRE

Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности AVRE в 3.69%

TTM2025202420232022202120202019
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.37%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.69%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRAI и AVRE

Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и AVRE.

Загрузка...

Показатели просадок

VRAIAVREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-32.52%

-14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-10.63%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-7.58%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-15.25%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.76%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VRAI и AVRE

Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.07%, в то время как у Avantis Real Estate ETF (AVRE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRAIAVREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.75%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

8.46%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

14.39%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

16.71%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

16.71%

+5.63%