PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с XUT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPU с XUT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO).

VPU и XUT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XUT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VPU и XUT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPU и XUT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		8.24%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		10.35%20.07%4.00%1.69%-17.07%9.55%16.75%43.16%-15.61%17.55%
Разные валюты инструментов

VPU торгуется в USD, в то время как XUT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у XUT.TO с доходностью 9.73%. За последние 10 лет акции VPU превзошли акции XUT.TO по среднегодовой доходности: 9.67% против 7.98% соответственно.

VPU

1 день
0.42%
1 месяц
-2.05%
С начала года
8.24%
6 месяцев
5.69%
1 год
19.37%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.58%
10 лет*
9.67%

XUT.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.06%
С начала года
9.73%
6 месяцев
8.55%
1 год
24.10%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с UTG
Часто сравнивают с XUT.TO:
XUT.TO с ZUT.TOXUT.TO с XEI.TOXUT.TO с XIU.TOXUT.TO с ZLB.TOXUT.TO с XLUXUT.TO с UTES.TOXUT.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий VPU и XUT.TO

VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XUT.TO в 0.61%.

XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF
VPU
Vanguard Utilities ETF

Доходность на риск

VPU vs. XUT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XUT.TO
Ранг доходности на риск XUT.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c XUT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUXUT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.10

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.74

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

3.50

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

11.34

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. XUT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа XUT.TO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и XUT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUXUT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.10

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.24

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.29

+0.26

Корреляция

Корреляция между VPU и XUT.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и XUT.TO

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности XUT.TO в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.56%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.44%3.79%3.86%3.76%3.66%2.89%4.28%3.38%4.29%3.39%3.55%3.84%

Просадки

Сравнение просадок VPU и XUT.TO

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки XUT.TO в -43.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и XUT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VPUXUT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-37.66%

-8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.66%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-28.65%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-37.66%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

0.00%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-5.87%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.77%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и XUT.TO

Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPUXUT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.00%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

7.50%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

11.57%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

15.50%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

19.02%

+0.05%