Сравнение VPN.L с IDWP.L
VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and IDWP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS) are both REIT funds - VPN.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index while IDWP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPN.L returned 26.86%/yr vs 9.16%/yr for IDWP.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN.L charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for IDWP.L.
Доходность
Сравнение доходности VPN.L и IDWP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPN.L показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у IDWP.L с доходностью 12.24%.
VPN.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 44.32%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDWP.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.37%
- 6 месяцев
- 8.90%
- С начала года
- 12.24%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 3.16%
Сравнение доходности по годам VPN.L и IDWP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.81% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -30.40% | 3.62% |
IDWP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS | 12.24% | 9.19% | 0.18% | 9.40% | -24.03% | 3.04% |
Correlation
The correlation between VPN.L and IDWP.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between VPN.L and IDWP.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPN.L vs. IDWP.L — Ранг доходности на риск
VPN.L
IDWP.L
Сравнение VPN.L c IDWP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPN.L | IDWP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.62 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 5.44 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPN.L и IDWP.L
Максимальная просадка VPN.L за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки IDWP.L в -70.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN.L и IDWP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPN.L | IDWP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -70.34% | +31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -9.78% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -18.07% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | 0.00% | -15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -14.78% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 2.91% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN.L и IDWP.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что VPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDWP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPN.L | IDWP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 3.44% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 9.75% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 12.18% | +11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 16.26% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 17.17% | +5.46% |
Сравнение комиссий VPN.L и IDWP.L
VPN.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IDWP.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN.L и IDWP.L
VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDWP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDWP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS | 2.87% | 3.07% | 3.22% | 3.07% | 3.66% | 2.22% | 2.91% | 2.89% | 3.94% | 2.91% | 3.27% | 3.01% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPN.L and IDWP.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPN.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPN.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for IDWP.L.
VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while IDWP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for VPN.L and 0.59% for IDWP.L.
Подберите оптимальное распределение для VPN.L и IDWP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор