Сравнение VPN.L с CU2U.L
VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and CU2U.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) are both exchange-traded funds - VPN.L is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while CU2U.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPN.L returned 26.86%/yr vs 16.62%/yr for CU2U.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for CU2U.L.
Доходность
Сравнение доходности VPN.L и CU2U.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPN.L показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у CU2U.L с доходностью 9.64%.
VPN.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 44.32%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CU2U.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 9.64%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение доходности по годам VPN.L и CU2U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.81% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -30.40% | 3.62% |
CU2U.L Amundi MSCI USA UCITS USD | 9.64% | 14.10% | 19.50% | 27.09% | -20.03% | 4.07% |
Correlation
The correlation between VPN.L and CU2U.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between VPN.L and CU2U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPN.L vs. CU2U.L — Ранг доходности на риск
VPN.L
CU2U.L
Сравнение VPN.L c CU2U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) и Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPN.L | CU2U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.88 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 7.33 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPN.L и CU2U.L
Максимальная просадка VPN.L за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки CU2U.L в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN.L и CU2U.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPN.L | CU2U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -34.38% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -11.13% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -19.32% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | -3.27% | -12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -4.13% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 2.86% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN.L и CU2U.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что VPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CU2U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPN.L | CU2U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 4.24% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 11.14% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 13.71% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 16.53% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 16.43% | +6.20% |
Сравнение комиссий VPN.L и CU2U.L
VPN.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CU2U.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN.L и CU2U.L
Ни VPN.L, ни CU2U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VPN.L and CU2U.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CU2U.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CU2U.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
VPN.L is categorized as REIT, while CU2U.L is Large Cap Blend Equities. VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while CU2U.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Global X and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for VPN.L and 0.18% for CU2U.L.
Подберите оптимальное распределение для VPN.L и CU2U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор