PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VPMCX с FNYTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPMCX с FNYTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) and FNYTX (Franklin New York Tax Free Income Fund) are both mutual funds - VPMCX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while FNYTX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, VPMCX returned 17.11%/yr vs 1.65%/yr for FNYTX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VPMCX charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for FNYTX.

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и FNYTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Franklin New York Tax Free Income Fund (FNYTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность 22.78%, что значительно выше, чем у FNYTX с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции FNYTX по среднегодовой доходности: 17.11% против 1.65% соответственно.

VPMCX

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.23%
6 месяцев
17.66%
С начала года
22.78%
1 год
46.75%
3 года*
25.08%
5 лет*
15.65%
10 лет*
17.11%

FNYTX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.81%
С начала года
2.22%
1 год
8.58%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.39%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPMCX и FNYTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		22.78%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%
FNYTX
Franklin New York Tax Free Income Fund		2.22%3.90%2.47%6.93%-12.00%1.85%4.75%7.56%0.43%2.45%

Correlation

The correlation between VPMCX and FNYTX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1984 г.

0.00

The correlation between VPMCX and FNYTX shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Franklin New York Tax Free Income Fund

Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VPCCXVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с VWELX
Часто сравнивают с FNYTX:
FNYTX с VOOFNYTX с FRDPXFNYTX с DFSMXFNYTX с DCARXFNYTX с APUSXFNYTX с VEIPXFNYTX с ATOIX

Доходность на риск

VPMCX vs. FNYTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FNYTX
Ранг доходности на риск FNYTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNYTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNYTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNYTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNYTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNYTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMCX c FNYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Franklin New York Tax Free Income Fund (FNYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPMCXFNYTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.50

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.83

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.59

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.63

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.21

9.75

+7.47

VPMCX vs. FNYTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNYTX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и FNYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и FNYTX

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что больше максимальной просадки FNYTX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и FNYTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPMCXFNYTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.45%

-18.90%

-31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-3.10%

-8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.56%

-7.29%

-13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-17.45%

-7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-17.45%

-15.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-0.70%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-2.53%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

0.85%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и FNYTX

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Franklin New York Tax Free Income Fund (FNYTX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPMCXFNYTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

0.66%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

2.48%

+13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

3.27%

+15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

4.65%

+14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

4.41%

+14.92%

Сравнение комиссий VPMCX и FNYTX

VPMCX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FNYTX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и FNYTX

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности FNYTX в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNYTX
Franklin New York Tax Free Income Fund		3.53%4.57%3.85%2.78%2.84%2.45%2.64%3.41%3.38%3.43%3.63%3.60%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		13.32%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Часто задаваемые вопросы

VPMCX and FNYTX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMCX has higher volatility (7.61%) compared to FNYTX (0.66%). In terms of maximum drawdown, VPMCX dropped -50.45% vs FNYTX's -18.90%.

VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPMCX и FNYTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор