Сравнение VPLS с NCPB
VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) and NCPB (Nuveen Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, VPLS returned 5.91% vs 6.20% for NCPB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VPLS charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for NCPB.
Доходность
Сравнение доходности VPLS и NCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPLS показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у NCPB с доходностью 0.47%.
VPLS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCPB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPLS и NCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.64% | 7.86% | 2.96% |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 0.47% | 7.69% | 3.55% |
Correlation
The correlation between VPLS and NCPB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between VPLS and NCPB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPLS vs. NCPB — Ранг доходности на риск
VPLS
NCPB
Сравнение VPLS c NCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPLS | NCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.16 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 6.87 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPLS | NCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.76 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VPLS и NCPB
Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что больше максимальной просадки NCPB в -3.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и NCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPLS | NCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -3.59% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.88% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.37% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -0.92% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.90% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPLS и NCPB
Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) имеют волатильность 1.27% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPLS | NCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.25% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.63% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 3.55% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.61% | 4.34% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.61% | 4.34% | +0.27% |
Сравнение комиссий VPLS и NCPB
VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NCPB в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPLS и NCPB
Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности NCPB в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 5.22% | 5.21% | 5.14% | 0.00% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.76% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VPLS and NCPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VPLS has higher volatility (1.27%) compared to NCPB (1.25%). In terms of maximum drawdown, VPLS dropped -4.17% vs NCPB's -3.59%.
On 1-year performance, NCPB leads with 6.20% vs 5.91% for VPLS. On fees, VPLS is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NCPB has performed better with a 6.20% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPLS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for NCPB.
NCPB has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 4.76% for VPLS.
They also come from different issuers: Vanguard and Nuveen. Their fees differ too: 0.20% for VPLS and 0.30% for NCPB.
NCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPLS и NCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор