Сравнение VPLS с NCPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB).
VPLS и NCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. NCPB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VPLS и NCPB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPLS и NCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 7.86% | 2.96% |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | -0.18% | 7.69% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VPLS показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у NCPB с доходностью -0.18%.
VPLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCPB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPLS и NCPB
VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NCPB в 0.30%.
Доходность на риск
VPLS vs. NCPB — Ранг доходности на риск
VPLS
NCPB
Сравнение VPLS c NCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPLS | NCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.53 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.66 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 5.51 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPLS | NCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VPLS и NCPB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPLS и NCPB
Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности NCPB в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 5.20% | 5.21% | 5.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPLS и NCPB
Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что больше максимальной просадки NCPB в -3.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и NCPB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPLS | NCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -3.59% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.88% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.00% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.88% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.87% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPLS и NCPB
Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) имеют волатильность 1.74% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPLS | NCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.70% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.39% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.17% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.38% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.38% | +0.29% |