PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPKIX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPKIX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VPKIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VPKIX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPKIX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPKIX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares		7.41%33.12%1.29%15.58%-15.20%1.47%16.54%17.61%-13.87%28.55%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, VPKIX показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VPKIX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 9.13% против 11.54% соответственно.

VPKIX

1 день
2.91%
1 месяц
-9.84%
С начала года
7.41%
6 месяцев
12.97%
1 год
38.88%
3 года*
16.61%
5 лет*
6.83%
10 лет*
9.13%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VPKIX:
VPKIX с VPLVPKIX с VOOVPKIX с FEATXVPKIX с FERIXVPKIX с ETGIXVPKIX с DFRSXVPKIX с PRASX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий VPKIX и VDIGX

VPKIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
VPKIX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VPKIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPKIX
Ранг доходности на риск VPKIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPKIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPKIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPKIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPKIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPKIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPKIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPKIXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.19

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

0.39

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.05

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

0.40

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

1.57

+9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPKIX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPKIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPKIX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPKIXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.19

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.60

-0.36

Корреляция

Корреляция между VPKIX и VDIGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPKIX и VDIGX

Дивидендная доходность VPKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPKIX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares		3.30%4.00%3.15%3.11%2.74%3.17%1.81%2.85%3.05%2.60%2.67%2.45%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок VPKIX и VDIGX

Максимальная просадка VPKIX за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPKIX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPKIXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-45.23%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-9.57%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.12%

-16.18%

-14.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.62%

-32.98%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-7.10%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.52%

-6.67%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.45%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VPKIX и VDIGX

Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VPKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPKIXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

4.19%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

7.66%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

14.50%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

13.85%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

15.69%

+0.40%