PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPKIX с IASMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPKIX с IASMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPKIX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares) and IASMX (Guinness Atkinson Asia Focus Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, VPKIX returned 10.86%/yr vs 9.38%/yr for IASMX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPKIX charges 0.08%/yr vs 1.98%/yr for IASMX.

Доходность

Сравнение доходности VPKIX и IASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPKIX показывает доходность 30.38%, что значительно выше, чем у IASMX с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции VPKIX превзошли акции IASMX по среднегодовой доходности: 10.86% против 9.38% соответственно.

VPKIX

1 день
-0.22%
1 месяц
9.82%
С начала года
30.38%
6 месяцев
33.47%
1 год
54.12%
3 года*
23.38%
5 лет*
10.61%
10 лет*
10.86%

IASMX

1 день
1.48%
1 месяц
5.32%
С начала года
18.99%
6 месяцев
21.26%
1 год
41.63%
3 года*
17.87%
5 лет*
2.11%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPKIX и IASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPKIX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares		30.38%33.12%1.29%15.58%-15.20%1.47%16.54%17.61%-13.87%28.55%
IASMX
Guinness Atkinson Asia Focus Fund		18.99%29.64%4.38%5.95%-28.04%-6.46%26.02%29.32%-17.58%47.12%

Correlation

The correlation between VPKIX and IASMX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2000 г.

0.60

The correlation between VPKIX and IASMX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares

Guinness Atkinson Asia Focus Fund

Часто сравнивают с VPKIX:
VPKIX с VPLVPKIX с VOOVPKIX с FERIXVPKIX с PRASXVPKIX с DFRSXVPKIX с MASGXVPKIX с FEATX
Часто сравнивают с IASMX:
IASMX с GAAEXIASMX с PAAOXIASMX с IWIRXIASMX с FEAAXIASMX с GAGEXIASMX с MGSEXIASMX с MINDX

Доходность на риск

VPKIX vs. IASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPKIX
Ранг доходности на риск VPKIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPKIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPKIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPKIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPKIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPKIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IASMX
Ранг доходности на риск IASMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASMX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPKIX c IASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPKIXIASMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.59

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.44

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

4.36

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

13.58

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPKIX vs. IASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPKIX на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IASMX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPKIX и IASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPKIXIASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.59

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.10

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.18

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VPKIX и IASMX

Максимальная просадка VPKIX за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки IASMX в -76.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPKIX и IASMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPKIXIASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-76.53%

+21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-10.00%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.38%

-19.62%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.12%

-47.13%

+16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.62%

-52.51%

+18.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.32%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.44%

-33.21%

+17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.21%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VPKIX и IASMX

Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) имеют волатильность 6.42% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPKIXIASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

6.13%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

13.18%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

16.87%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

21.38%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

20.75%

-4.50%

Сравнение комиссий VPKIX и IASMX

VPKIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IASMX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPKIX и IASMX

Дивидендная доходность VPKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности IASMX в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IASMX
Guinness Atkinson Asia Focus Fund		5.82%6.92%1.51%1.16%3.40%9.14%5.78%6.61%12.82%0.90%1.44%1.18%
VPKIX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares		2.72%4.00%3.15%3.11%2.74%3.17%1.81%2.85%3.05%2.60%2.67%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VPKIX and IASMX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPKIX has higher volatility (6.42%) compared to IASMX (6.13%). In terms of maximum drawdown, VPKIX dropped -55.26% vs IASMX's -76.53%.

VPKIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPKIX и IASMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор