Сравнение VPG с NRGU
VPG (Vishay Precision Group, Inc.) is a stock, while NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Over the past year, VPG returned 405.55% vs 87.62% for NRGU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VPG и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPG показывает доходность 248.10%, что значительно выше, чем у NRGU с доходностью 74.97%.
VPG
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 248.10%
- 6 месяцев
- 239.55%
- 1 год
- 405.55%
- 3 года*
- 54.97%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 26.35%
NRGU
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -13.53%
- С начала года
- 74.97%
- 6 месяцев
- 78.13%
- 1 год
- 87.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPG и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VPG Vishay Precision Group, Inc. | 248.10% | 44.52% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 74.97% | -30.00% |
Correlation
The correlation between VPG and NRGU is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPG vs. NRGU — Ранг доходности на риск
VPG
NRGU
Сравнение VPG c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vishay Precision Group, Inc. (VPG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPG | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.22 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.92 | 2.06 | +12.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.75 | 4.94 | +35.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPG и NRGU
Максимальная просадка VPG за все время составила -60.04%, примерно равная максимальной просадке NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPG и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.04% | -57.50% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.40% | -42.71% | +15.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -39.65% | +31.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.15% | -25.68% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 17.80% | -7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPG и NRGU
Текущая волатильность для Vishay Precision Group, Inc. (VPG) составляет 22.02%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 25.61%. Это указывает на то, что VPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.02% | 25.61% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.00% | 62.83% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.70% | 75.96% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.65% | 89.05% | -43.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.08% | 89.05% | -46.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPG и NRGU
Ни VPG, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VPG and NRGU have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (25.61%) compared to VPG (22.02%). In terms of maximum drawdown, VPG dropped -60.04% vs NRGU's -57.50%.
VPG currently has the higher Sharpe Ratio (6.22 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPG и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор