Сравнение VPG с SMTC
VPG (Vishay Precision Group, Inc.) and SMTC (Semtech Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — VPG in Scientific & Technical Instruments, SMTC in Semiconductors. Over the past 10 years, VPG returned 25.42%/yr vs 21.50%/yr for SMTC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VPG и SMTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPG показывает доходность 233.09%, что значительно выше, чем у SMTC с доходностью 129.81%. За последние 10 лет акции VPG превзошли акции SMTC по среднегодовой доходности: 25.42% против 21.50% соответственно.
VPG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 100.53%
- С начала года
- 233.09%
- 6 месяцев
- 243.62%
- 1 год
- 363.13%
- 3 года*
- 54.44%
- 5 лет*
- 29.86%
- 10 лет*
- 25.42%
SMTC
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 49.89%
- С начала года
- 129.81%
- 6 месяцев
- 116.34%
- 1 год
- 341.59%
- 3 года*
- 97.75%
- 5 лет*
- 20.28%
- 10 лет*
- 21.50%
Сравнение доходности по годам VPG и SMTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPG Vishay Precision Group, Inc. | 233.09% | 64.04% | -31.11% | -11.85% | 4.12% | 17.92% | -7.41% | 12.47% | 20.20% | 33.07% |
SMTC Semtech Corporation | 129.81% | 19.14% | 182.29% | -23.63% | -67.74% | 23.36% | 36.28% | 15.33% | 34.12% | 8.40% |
Correlation
The correlation between VPG and SMTC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2010 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
VPG:
$0.44
SMTC:
-$0.45
VPG:
5.34
SMTC:
14.35
VPG:
$319.82M
SMTC:
$1.05B
VPG:
$125.26M
SMTC:
$541.32M
VPG:
$23.27M
SMTC:
$172.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPG vs. SMTC — Ранг доходности на риск
VPG
SMTC
Сравнение VPG c SMTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vishay Precision Group, Inc. (VPG) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPG | SMTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.57 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.36 | 12.90 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.65 | 46.50 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPG | SMTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82 | 5.43 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.33 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.40 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.24 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VPG и SMTC
Максимальная просадка VPG за все время составила -60.04%, что меньше максимальной просадки SMTC в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPG и SMTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPG | SMTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.04% | -85.40% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.40% | -26.68% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.86% | -68.45% | +18.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.69% | -85.40% | +27.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | -85.40% | +25.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | 0.00% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.21% | -47.92% | +23.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.97% | 7.39% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPG и SMTC
Vishay Precision Group, Inc. (VPG) имеет более высокую волатильность в 32.60% по сравнению с Semtech Corporation (SMTC) с волатильностью 23.40%. Это указывает на то, что VPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPG | SMTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.60% | 23.40% | +9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.71% | 48.07% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.16% | 63.33% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.74% | 62.67% | -17.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.59% | 53.62% | -12.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPG и SMTC
Ни VPG, ни SMTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VPG и SMTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vishay Precision Group, Inc. и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VPG и SMTC
VPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vishay Precision Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.87M при выручке в 84.35M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
SMTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.10M при выручке в 274.40M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
VPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vishay Precision Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 340.00K при выручке в 84.35M, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
SMTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.80M при выручке в 274.40M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
VPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vishay Precision Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -319.00K при выручке в 84.35M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
SMTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в -29.80M при выручке в 274.40M, что соответствует чистой рентабельности -10.9%.
Часто задаваемые вопросы
VPG and SMTC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPG has higher volatility (32.60%) compared to SMTC (23.40%). In terms of maximum drawdown, VPG dropped -60.04% vs SMTC's -85.40%.
VPG currently has the higher Sharpe Ratio (5.82 vs 5.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPG и SMTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор